ProOrder : le trading automatique par ProRealTime
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Définition Proorder
ProRealTime lance "ProOrder" un outil qui permet aux utilisateurs de la plateforme ProRealTime v11 de mettre en place facilement et rapidement des stratégies de trading automatique, puis de les backtester.
Vidéo de présentation : Le Trading Automatique avec ProOrder - ProRealTime Trading
Gérez vos systèmes de trading depuis une même fenêtre
La fenêtre ProOrder vous donne une vue claire et synthétique de l'ensemble de vos systèmes de trading en cours d'exécution et vous permet de les contrôler via un simple clic sur les boutons "Start" et "Stop".
Créez facilement vos systèmes, avec ou sans programmation
Création sans programmation
Un assistant vous permet de définir vos conditions d’achat / vente et votre money management en cliquant sur les éléments à inclure dans votre système (prix, indicateurs, ...) puis en précisant vos conditions, objectifs et stops depuis des menus déroulants.
Une fois vos conditions posées, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton "Générer le code" et la plateforme écrira les lignes de code du système de trading à votre place !
Vous pourrez ainsi créer vos systèmes de trading sans écrire une seule ligne de code.
Notez que le code généré automatiquement par la plateforme correspond strictement aux conditions que vous avez définies.
Création par programmation
Vous pouvez également créer vos systèmes de trading en programmant vous-même en langage ProBuilder.
Ce langage développé par ProRealTime a été conçu pour permettre à la fois :
aux non-initiés à la programmation d’apprendre à créer rapidement des systèmes ProOrder
aux initiés de la programmation d'exploiter pleinement leurs compétences via les nombreuses fonctions avancées disponibles.
Pour en savoir plus, consultez le manuel de programmation des systèmes de Trading (pièce jointe).
Testez vos systèmes avant de les utiliser
Simulez vos systèmes sur les données du passé avec ProBacktest
Testez votre système sur les données du passé
Le module ProBacktest permet de simuler votre système de trading sur l'ensemble des historiques de cours disponibles, afin d’obtenir une estimation de la performance que ce système aurait pu réaliser si vous l’aviez appliqué sur la période testée.
Des historiques intraday longs de plusieurs années
Plus votre simulation ProBacktest sera réalisée sur des historiques étendus et fiables, plus le résultat sera pertinent.
ProRealTime propose des historiques intraday longs de plusieurs années, dont la fiabilité est assurée par une équipe de maintenance des données à plein temps ainsi qu'une connectivité directe avec les bourses.
Améliorez votre système
Après avoir simulé votre système, le module ProBacktest vous affiche un rapport détaillé qui vous permettra d’analyser les résultats en détail et ainsi améliorer votre système.
Optimisez votre système
ProBacktest inclut également un outil d’optimisation de vos systèmes de trading.
L'optimisation consiste à tester plusieurs scénarios sur un même historique, pour vérifier lequel pourrait donner les meilleurs résultats.
Par exemple, si votre système de trading utilise une moyenne mobile, vous pouvez le tester avec toutes les combinaisons de périodes de moyennes mobiles de 10 à 80 pour vérifier quelle période pourrait donner la meilleure performance sur l'historique testé.
Simulez vos systèmes en conditions réelles avec le mode PaperTrading
Le mode PaperTrading vous permet de simuler le passage d'ordres dans les conditions du marché réel mais avec un portefeuille fictif que vous pouvez réinitialiser à tout moment.
Ainsi, vous pouvez grâce à ce mode PaperTrading simuler votre système de trading jour après jour ou seconde après seconde, en conditions réelles de marché.
Il vous permettra de voir en temps réel les prises de positions de vos systèmes de trading, et aussi de tester vos propres réactions face au trading automatique.
Astuce : la simulation en mode PaperTrading est complémentaire de la simulation sur les données du passé via le module ProBacktest car il permet de simuler dans les conditions réelles de marché les stratégies seconde après seconde. Par exemple, la simulation en mode PaperTrading vous permet de simuler une stratégie qui a des stops ou des objectifs de sortie très proches du niveau d'entrée et pour lesquels le module ProBacktest ne permettrait pas de déterminer lequel du stop ou de l'objectif s'exécuterait le premier. Nous vous recommandons donc de simuler votre système en mode PaperTrading même après avoir constaté des performances qui paraissent intéressantes via le module ProBacktest.
Statistiques et rapports détaillés sur chaque système
Courbe des gains et pertes
Pour chaque système de trading, vous pouvez afficher une courbe des gains et pertes qui représente la performance du système depuis son démarrage.
Historiques des ordres et des positions
L’historique des ordres et des positions est disponible à la fois dans la fenêtre du rapport détaillé sous forme de liste, et également dans la fenêtre graphique sous forme de flèches vertes et rouges.
Statistiques
Le rapport détaillé vous donne accès à une trentaine de statistiques sur chaque système de trading tel que :
Analyse des gains : gain moyen par type de position (longue/courte), pourcentage de positions gagnantes, ratio gains/pertes, ...
Analyse des ordres et positions : ordres exécutés par jour en moyenne, pourcentage de temps dans le marché, durée moyenne entre 2 positions, ...
Analyse des risques : max drawdown, exposition maximale au risque, exposition moyenne au risque, ...
Astuce : le rapport détaillé, la liste des ordres et la liste des positions peuvent être exportés vers une application externe comme par exemple votre tableur (en faisant un glisser-déposer).
Définissez votre money management
Notre module ProOrder inclut des outils de money management et des sécurités, pour vous permettre de garder le contrôle même en cas de conditions de marché défavorables.
- Stops et Stops suiveurs : en plus de vos conditions d’entrée/sortie du marché, utilisez des stops fixes ou des stops suiveurs pour protéger vos positions.
- Limite de montant de position : choisissez la taille de position maximale que votre système de trading ne pourra pas dépasser (déterminée en capital, contrats ou lots).
- Limite du nombre d'ordres : choisissez le nombre maximal d’ordres que votre système sera autorisé à placer chaque jour.
- Arrêt manuel de tous vos systèmes : depuis la fenêtre ProOrder, un bouton "Stop all" vous permet d'arrêter en une fois tous vos systèmes de trading et fermer toutes vos positions ouvertes par ces derniers.
- Arrêt automatique d’un système : l'instruction "Quit" que vous pouvez ajouter dans le code de votre système permet d’arrêter automatiquement l'exécution d'un système en fonction de conditions de votre choix, tels que: la tendance du marché, l'heure, le nombre consécutif de transactions perdantes, une perte supérieure à un montant donné, …
- Conditions horaires : utilisez des conditions basées sur le temps ; par exemple, choisissez de ne pas ouvrir de nouvelle position après une certaine heure de la journée.
Sécurité
Exécution 100% côté serveur
Lorsque vous lancez l'exécution d'un système de trading, celui-ci est encrypté avant d'être envoyé au serveur ProOrder qui l’exécutera.
Pas besoin de laisser votre ordinateur allumé : une fois votre système envoyé au serveur ProOrder, vous pouvez éteindre votre ordinateur sans affecter le fonctionnement de votre système de trading.
Calcul plus rapide : nous utilisons des serveurs professionnels de toute dernière génération qui offrent donc une puissance de calcul bien supérieure à la majorité des ordinateurs utilisés par les particuliers; vos systèmes sont ainsi calculés plus rapidement, et vous pouvez utiliser des conditions plus complexes, y compris sur des petites unités de temps.
Exécution plus rapide : d'une part, le serveur ProOrder qui exécute en temps réel vos systèmes de trading reçoit les flux directement des bourses pour une exécution plus rapide notamment de vos ordres stops (connectivité directe avec les bourses pour la réception des flux à très haute fréquence de mise à jour).
D'autre part, le serveur ProOrder bénéficie d'une connexion directe avec les serveurs d'exécution des ordres permettant ainsi un passage d’ordres et une exécution plus rapide que la grande majorité des ordinateurs utilisés par les particuliers, connectés à Internet par ADSL ou par la fibre.
Plus de sécurité : l'exécution coté serveur vous protège des défaillances qui surviennent fréquemment sur les ordinateurs (ex : perte d'accès Internet, plantage de l'ordinateur, coupure d'électricité…) et qui pourraient vous empêcher de saisir une opportunité ou, dans le pire des cas, de réaliser une perte importante en ratant une sortie de marché qui était prévue par votre système.
Protection de vos codes
Chiffrement (cryptage) de vos codes ProRealTime : vos codes sont encryptés à l'aide de clefs de chiffrement avant d'être envoyés à notre serveur ProOrder. Nous souhaitons ainsi que vos codes ne transitent pas en clair, ce qui les protège du piratage informatique. De plus, pour préserver la confidentialité de vos codes, aucun salarié de ProRealTime n'a connaissance de toutes les clefs de chiffrement.
Audits de sécurité : Régulièrement, ProRealTime se soumet volontairement à des audits externes de sécurité informatique et applique, si besoin, les plans d'actions recommandés pour renforcer la sécurité informatique.
Règlement interne de ProRealTime : La société ProRealTime n'exécute pas d'ordres pour son compte propre via le logiciel ProRealTime ou la technologie ProOrder. D'autre part, notre charte informatique et notre politique de lutte contre les conflits d’intérêt oblige tous les salariés de la société ProRealTime à déclarer toute opération réalisée sur les marchés financiers, y compris via le logiciel ProRealTime et/ou la technologie ProOrder.
Import / Export de systèmes
Partagez vos propres systèmes avec vos amis
Vous avez créé un système que vous souhaitez partager avec un ami ?
C’est très simple :
- Depuis la fenêtre "ProBacktest et Trading Automatique", sélectionnez le système que vous souhaitez partager puis cliquez sur "Exporter".
- Dans la fenêtre suivante, sélectionnez l’option "Aucune, le code sera modifiable", puis cliquez sur le bouton "Exporter".
- Votre système de trading sera exporté sous forme d’un fichier ".itf".
- Vous n’avez plus qu’à envoyer ce fichier par email à la personne de votre choix, qui pourra facilement l’importer dans la plateforme ProRealTime !
Importez un système créé par un tiers
Vous avez téléchargé un système de trading au format ".itf" sur un site Internet ou un forum ? Un ami vous a envoyé un système de trading qu’il a créé ?
Voici comment l’utiliser dans notre module ProOrder AutoTrading :
- Depuis la fenêtre "ProBacktest et Trading Automatique", cliquez sur le bouton "Importer".
- Depuis la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le fichier .itf sur votre ordinateur puis validez pour l'importer sur votre plateforme.
- Le système apparaît désormais dans la liste des systèmes, dans la fenêtre "ProBacktest et Trading Automatique".
- Vérifiez par vous-même que ce système est adapté à votre situation personnelle et adaptez-le au besoin pour qu’il soit à même de vous convenir. N’utilisez pas un système de trading provenant d’un tiers sans l’avoir au préalable testé et au besoin adapté.
Note : pour exécuter un système ProOrder avec un portefeuille réel, son code doit être accessible (et donc modifiable). En conséquence, si vous importez dans votre plateforme un système dont le code n'est pas modifiable, vous pourrez uniquement l'utiliser avec ProBacktest.
