Définition de Profit Factor
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Un bon Trader est un trader qui passe autant de temps à analyser ses trades passés que ses trades futurs.
La plupart du temps, les traders se focalisent sur les trades futurs et oublient d'analyser leurs trades passés.
Analyser les trades passés permet de détecter d'éventuelles failles dans une méthode / stratégie de trading; Mais les traders n'ont généralement pas le temps, ni l'envie d'analyser leurs trades passés. Le passé reste le passé, seul l'avenir compte... Et analyser un trade perdant n'est jamais très agréable; Qui aime revivre de mauvais moments?...
Le Profit Factor est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus efficace pour analyser vos trades passés.
Le Profit Factor est à la fois un indice de qualité de la performance, et un excellent outil de gestion du risque.
Le Profit Factor permet d'évaluer votre performance par rapport aux risques pris pour réaliser cette même performance.
Le Profit Factor peut être calculé par jour, par semaine, par mois, par trimestre, par année...
Plus la période de calcul du Profit Factor est longue, plus le nombre de trades pris en compte est important, et donc, plus le résultat est pertinent (de grande qualité).
Le Profit Factor se calcule très simplement en faisant la somme de tous vos trades gagnants, le tout divisé par la somme de tous vos trades perdants :
Profit Factor = (somme des gains) / (somme des pertes)
Ou autrement dit :
Profit Factor = (Somme des plus-values sur tous vos trades gagnants) / (somme des moins-values sur tous vos trades perdants)
Si votre Profit Factor sera supérieur à 2, cela signifie que votre trading est bon.
En revanche, si votre Profit Factor est inférieur à 2, il vous faudra impérativement revoir votre méthode/stratégie de trading (et ce, même si vous réaliser de la plus-value). En effet, un Profit Factor inférieur à 2 vous indique que les risques encourus pour générer de la plus-value sont trop importants.
A moyen/long terme, le trader ayant un Profit Factor inférieur à 2 est condamné à raser son compte de trading. En effet, lorsque ce trader verra un jour ses pertes prendre le dessus sur ses gains, il ne pourra alors pas lutter sans encourir des risques encore plus importants.
Sur une journée de trading, la somme de vos trades gagnants est égale à 1000€, et la somme de vos trades perdants est égale à 650€.
Vous avez donc générer une plus-value journalière de 350€ (1000€ de PV - 650€ de MV).
La journée est donc positive, mais quant est il de votre Profit Factor?
Votre Profit Factor est égal à 1000€ / 650€ , soit 1,54
Votre Profit Factor est inférieur à 2. Ceci signifie que vous prenez trop de risque pour générer une plus value de 350€.
Plus concrètement, votre Profit Factor à 1,54 indique que vous avez perdu 1€ pour gagner 1,54€
A moyen/long terme, votre trading est donc trop risqué.
NB : sur cet exemple, le Profit Factor est peu pertinent car il est calculé sur une seule journée de trading. En effet, cette séance de trading peut très bien avoir été très "moyenne" pour votre méthode/stratégie de trading. Il convient de calculer votre Profit Factor sur une période plus longues (semaine, mois...)
Pour un trading de qualité, il faut que votre Profit Factor soit au moins supérieur à 2.
Mais un Profit Factor de 3 est meilleur qu'un Profit Factor de 2, un Profit Factor de 4 est meilleur qu'un Profit Factor de 3,...
Privilégiez donc le Profit Factor à la plus-value réelle; Mieux vaut avoir fait 750€ de PV sur un Profit Factor de 4, que 1000€ de PV sur un Profit Factor de 2. Pourquoi?
750€ de PV sur un Profit Factor de 4 implique que la somme de vos trades gagnants est égale à 1000€ et que la somme de vos trades perdants est égale à 250€ (1000/250 = Profit Factor de 4)
1000€ de PV sur un Profit Factor de 2 implique que la somme de vos trades gagnants est égale à 2000€ et que la somme de vos trades perdants est égale à 1000€ (2000/1000 = Profit Factor de 2)
La plupart du temps, les traders se focalisent sur les trades futurs et oublient d'analyser leurs trades passés.
Analyser les trades passés permet de détecter d'éventuelles failles dans une méthode / stratégie de trading; Mais les traders n'ont généralement pas le temps, ni l'envie d'analyser leurs trades passés. Le passé reste le passé, seul l'avenir compte... Et analyser un trade perdant n'est jamais très agréable; Qui aime revivre de mauvais moments?...
Qu'est ce que le Profit Factor ?
Le Profit Factor est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus efficace pour analyser vos trades passés.
Le Profit Factor est à la fois un indice de qualité de la performance, et un excellent outil de gestion du risque.
Le Profit Factor permet d'évaluer votre performance par rapport aux risques pris pour réaliser cette même performance.
Le Profit Factor peut être calculé par jour, par semaine, par mois, par trimestre, par année...
Plus la période de calcul du Profit Factor est longue, plus le nombre de trades pris en compte est important, et donc, plus le résultat est pertinent (de grande qualité).
Comment calculer le Profit Factor ?
Le Profit Factor se calcule très simplement en faisant la somme de tous vos trades gagnants, le tout divisé par la somme de tous vos trades perdants :
Profit Factor = (somme des gains) / (somme des pertes)
Ou autrement dit :
Profit Factor = (Somme des plus-values sur tous vos trades gagnants) / (somme des moins-values sur tous vos trades perdants)
Si votre Profit Factor sera supérieur à 2, cela signifie que votre trading est bon.
En revanche, si votre Profit Factor est inférieur à 2, il vous faudra impérativement revoir votre méthode/stratégie de trading (et ce, même si vous réaliser de la plus-value). En effet, un Profit Factor inférieur à 2 vous indique que les risques encourus pour générer de la plus-value sont trop importants.
A moyen/long terme, le trader ayant un Profit Factor inférieur à 2 est condamné à raser son compte de trading. En effet, lorsque ce trader verra un jour ses pertes prendre le dessus sur ses gains, il ne pourra alors pas lutter sans encourir des risques encore plus importants.
Le Profit Factor en pratique
Sur une journée de trading, la somme de vos trades gagnants est égale à 1000€, et la somme de vos trades perdants est égale à 650€.
Vous avez donc générer une plus-value journalière de 350€ (1000€ de PV - 650€ de MV).
La journée est donc positive, mais quant est il de votre Profit Factor?
Votre Profit Factor est égal à 1000€ / 650€ , soit 1,54
Votre Profit Factor est inférieur à 2. Ceci signifie que vous prenez trop de risque pour générer une plus value de 350€.
Plus concrètement, votre Profit Factor à 1,54 indique que vous avez perdu 1€ pour gagner 1,54€
A moyen/long terme, votre trading est donc trop risqué.
NB : sur cet exemple, le Profit Factor est peu pertinent car il est calculé sur une seule journée de trading. En effet, cette séance de trading peut très bien avoir été très "moyenne" pour votre méthode/stratégie de trading. Il convient de calculer votre Profit Factor sur une période plus longues (semaine, mois...)
Le Profit Factor idéal?
Pour un trading de qualité, il faut que votre Profit Factor soit au moins supérieur à 2.
Mais un Profit Factor de 3 est meilleur qu'un Profit Factor de 2, un Profit Factor de 4 est meilleur qu'un Profit Factor de 3,...
Privilégiez donc le Profit Factor à la plus-value réelle; Mieux vaut avoir fait 750€ de PV sur un Profit Factor de 4, que 1000€ de PV sur un Profit Factor de 2. Pourquoi?
750€ de PV sur un Profit Factor de 4 implique que la somme de vos trades gagnants est égale à 1000€ et que la somme de vos trades perdants est égale à 250€ (1000/250 = Profit Factor de 4)
1000€ de PV sur un Profit Factor de 2 implique que la somme de vos trades gagnants est égale à 2000€ et que la somme de vos trades perdants est égale à 1000€ (2000/1000 = Profit Factor de 2)
