Définition du risque de liquidité bancaire
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Qu'est ce que le risque de liquidité bancaire?
Le risque de liquidité bancaire est le fait qu'une banque n'ait pas assez de liquidités pour répondre à ses engagements à court terme. La banque n'est alors plus solvable. Elle est dans l'incapacité de répondre aux demandes de retraits de ses clients. Cela peut être le cas par exemple lors d'un bank run.
Il faut savoir qu'une banque se finance généralement à court terme. Elle empruntent de l'argent à sa banque centrale (la BCE dans l'UE) ou auprès d'autres banques. Cela lui permet d'accorder des prêts souvent à long terme à ses clients. En faisant cela, la banque s'expose au risque de liquidité bancaire. En effet, si elle n'arrive plus à emprunter à court terme et si ses clients ne déposent pas assez d'argent, la banque peut se retrouver à court de liquidités.
Quels sont les facteurs de risque de la liquidité bancaire?
Mise à part de gros problèmes de gestion ou une chute des revenus de la banque, le plus gros risque qui pèse sur la liquidité bancaire, c'est le risque d'une crise financière majeure. En cas de crise, il y a assèchement des liquidités sur le marché interbancaire. Les banques ne se prêtent plus entre elles de peur de ne pas se faire rembourser et pour garder leurs liquidités en cas de coup dur. Résultats, les banques qui empruntent à court terme ne peuvent plus se financer. Le risque de liquidité bancaire est alors très fort. Si la banque n'a plus de trésorerie, elle ne peut plus répondre à ses engagements et fait faillite. C'est ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes en 2008.
Une crise économique et financière peut également conduire à un bank run du fait de la perte de confiance des clients envers leur établissement bancaire. Les clients doutent de la solidité financière de leur banque et préfèrent retirer massivement leur argent pour le mettre à l'abri. Cela peut conduire à la faillite de la banque.
Comment prévenir le risque de liquidité bancaire?
C'est tout l'enjeu des ratios de solvabilité Bale III qui imposent aux banques d'avoir un certain niveau de capitaux propres pour augmenter leur capacité à aborder des pertes sur leurs activités. La réglementation Bale III obligent les banques à avoir des fonds propres de meilleurs qualité. Bien évidemment, en cas de crise majeure, ces fonds propres sont insuffisants pour palier au risque de liquidité bancaire. C'est un pansement à court terme et si la crise perdure, l'absence de financement sur le marché interbancaire est souvent fatale à de nombreux établissements bancaires.
Le risque de liquidité bancaire est inévitable mais certains établissements sont plus solides financièrement que d'autres. C'est le cas des banques ayant un bon ratio de liquidité (actif court terme / passif court terme).
