Trader les indices boursiers avec les CFD
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Pour chaque indice boursier, il est possible de connaître le gain/perte potentiel sur une période donnée. Il existe pour cela un indicateur technique qui s'appelle l'Average True Range (l'ATR). Il mesure la variation moyenne maximum sur une période donnée. C'est un indicateur de volatilité qui permet donc d'apprécier le risque. Il peut être utilisé pour trader les CFD sur indices mais également tous les autres types d'actifs.
L'ATR est un indicateur technique qui a été crée par J. Welles Wilder. Pour information, c'est également l'inventeur du RSI, de l'ADX et du SAR. Wilder est un génie, la plupart de ces indicateurs techniques sont parmi les plus utilisés par les traders. Mais revenons à l'Average True Range.
Cet indicateur permet de calculer le range réel de variation d'un actif, en d'autres termes sa volatilité. Pour cela, il sélectionne sur une période donnée le range réel (le true range) le plus élevé parmi ces 3 calculs :
- Plus haut du jour - Plus bas du jour
- Plus haut du jour - clôture de la veille
- Plus bas du jour - clôture de la veille
L'average True Range est une moyenne du range réel sur une période donnée. De base, l'ATR est configuré sur 14 périodes.
Pour connaître votre gain ou perte potentiel maximum sur un indice, il vous suffit de multiplier la valeur la plus haute de l'ATR sur la période concernée par la valeur du point sur l'indice.
Prenons l'exemple du CAC 40. Sur un CFD, la valeur du point démarre à 1€ (mini lot). Si le point haut de l'average true range est de 50 en journalier, cela signifie que votre gain/perte potentiel sur votre trade est de 50*1, soit 50€. Si vous trader un lot entier sur le CFD CAC, la valeur du point est de 10€. Votre gain/perte potentiel est alors de 50*10 = 500€.
Voici un tableau comparatif du gain / perte potentiel sur les principaux CFD sur indices boursiers mondiaux. Pour mon calcul, j'ai pris en référence la valeur du point pour un mini lot (exemple sur le CFD CAC 40, la valeur du point est de 1€).
En fonction de la taille de votre compte, certains indices sont donc à proscrire. Si le cours va dans le mauvais sens après votre entrée en position, cela peut vous couter très cher.
Par exemple, si vous avez un compte de trading 1000€, mieux vaut éviter de trader les indices boursiers sur une unité de temps supérieur ou égale au journalier. Trader le CFD DAX peut en une journée vous raser votre compte de trading.
Pour le CAC 40, dont la perte maximum s'établit actuellement à 80€, une journée peut vous faire perdre jusqu'à 8% de votre capital. C'est beaucoup trop. Sur un trade, il ne faut normalement pas excéder plus de 2% de perte. Pour trader le CFD CAC dans de bonnes conditions sur une unité de temps journalière, il faut donc avoir un compte d'au moins 4000€.
Si vous n'avez pas les fonds suffisants, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader les indices mais dans ce cas, il faut vous imposer de faire du trading intraday. Plus vous trader sur une petite unité de temps, plus le gain/perte max est faible (ce qui est logique puisque les variations en terme de point sont plus faibles). Sur du 1h par exemple, l'ATR est actuellement de 15, soit un gain/perte max par heure de 15*1€ = 15€. Dans ce cas, un compte de 1000€ est suffisant.
Le montant de votre perte peut excéder le gain/perte calculé grâce à l'ATR. En effet, pour son calcul, on utilise la valeur de l'Average True Range à un instant t. Mais la valeur de l'ATR peut très bien grimper en flèche si un gros rallye haussier/baissier intervient.
Pour avoir une idée du risque maximum sur un trade (ou du moins s'en approcher), on peut regarder la valeur de l'ATR la plus élevé sur la période observée.
Par exemple sur le CFD CAC 40, on peut voir que l'Average True Range oscille entre 34 et 132 en journalier. Lors des périodes de faible volatilité, le risque est donc de seulement de 34€ (34 *1€) par jour. En revanche, si la volatilité est au plus haut, trader le CAC peut vous coûter jusqu'à 132€ (132 *1€) sur un mini lot.
Rappelons également que l'ATR est une moyenne des true range. Dans une moyenne, il y a des valeurs plus hautes et plus basses. L'objectif de cet article est de vous faire prendre conscience des risques que vous encourez si vous trader les indices. Si vous avez un trop petit compte de trading, fuyez les indices et trader d'autres actifs (les actions, le Forex...) qui ont un gain/perte potentiel beaucoup plus faible. La valeur du point est largement inférieure sur le Forex si vous utilisez les micro lot (ce qui n'est pas possible si vous trader les indices, seuls les mini lots sont disponibles).
On peut prendre l'exemple de l'EUR/USD. La valeur d'un pip est de 0.1$ (0.089€) avec un micro lot. L'Average True Range est actuellement de 0.01 (soit 100 pips) ce qui donne un gain/perte potentiel de 8.9 € (100 * 0.089€) par jour. On est bien loin des 80€ de gain/perte potentiel du CAC40!
Trader les indices n'est pas plus risqué que trader d'autres actifs à partir du moment ou vous avez le compte de trading qui va avec. Si vous n'avez pas les fonds suffisants, fuyez le trading CFD sur indices.
Comment utiliser l'Average True Range pour trader les indices?
L'ATR est un indicateur technique qui a été crée par J. Welles Wilder. Pour information, c'est également l'inventeur du RSI, de l'ADX et du SAR. Wilder est un génie, la plupart de ces indicateurs techniques sont parmi les plus utilisés par les traders. Mais revenons à l'Average True Range.
Cet indicateur permet de calculer le range réel de variation d'un actif, en d'autres termes sa volatilité. Pour cela, il sélectionne sur une période donnée le range réel (le true range) le plus élevé parmi ces 3 calculs :
- Plus haut du jour - Plus bas du jour
- Plus haut du jour - clôture de la veille
- Plus bas du jour - clôture de la veille
L'average True Range est une moyenne du range réel sur une période donnée. De base, l'ATR est configuré sur 14 périodes.
Pour connaître votre gain ou perte potentiel maximum sur un indice, il vous suffit de multiplier la valeur la plus haute de l'ATR sur la période concernée par la valeur du point sur l'indice.
Prenons l'exemple du CAC 40. Sur un CFD, la valeur du point démarre à 1€ (mini lot). Si le point haut de l'average true range est de 50 en journalier, cela signifie que votre gain/perte potentiel sur votre trade est de 50*1, soit 50€. Si vous trader un lot entier sur le CFD CAC, la valeur du point est de 10€. Votre gain/perte potentiel est alors de 50*10 = 500€.
Quels indices boursiers pouvez vous trader?
Voici un tableau comparatif du gain / perte potentiel sur les principaux CFD sur indices boursiers mondiaux. Pour mon calcul, j'ai pris en référence la valeur du point pour un mini lot (exemple sur le CFD CAC 40, la valeur du point est de 1€).
En fonction de la taille de votre compte, certains indices sont donc à proscrire. Si le cours va dans le mauvais sens après votre entrée en position, cela peut vous couter très cher.
Par exemple, si vous avez un compte de trading 1000€, mieux vaut éviter de trader les indices boursiers sur une unité de temps supérieur ou égale au journalier. Trader le CFD DAX peut en une journée vous raser votre compte de trading.
Pour le CAC 40, dont la perte maximum s'établit actuellement à 80€, une journée peut vous faire perdre jusqu'à 8% de votre capital. C'est beaucoup trop. Sur un trade, il ne faut normalement pas excéder plus de 2% de perte. Pour trader le CFD CAC dans de bonnes conditions sur une unité de temps journalière, il faut donc avoir un compte d'au moins 4000€.
Si vous n'avez pas les fonds suffisants, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader les indices mais dans ce cas, il faut vous imposer de faire du trading intraday. Plus vous trader sur une petite unité de temps, plus le gain/perte max est faible (ce qui est logique puisque les variations en terme de point sont plus faibles). Sur du 1h par exemple, l'ATR est actuellement de 15, soit un gain/perte max par heure de 15*1€ = 15€. Dans ce cas, un compte de 1000€ est suffisant.
Trading sur indices, gains et pertes maximum
Le montant de votre perte peut excéder le gain/perte calculé grâce à l'ATR. En effet, pour son calcul, on utilise la valeur de l'Average True Range à un instant t. Mais la valeur de l'ATR peut très bien grimper en flèche si un gros rallye haussier/baissier intervient.
Pour avoir une idée du risque maximum sur un trade (ou du moins s'en approcher), on peut regarder la valeur de l'ATR la plus élevé sur la période observée.
Par exemple sur le CFD CAC 40, on peut voir que l'Average True Range oscille entre 34 et 132 en journalier. Lors des périodes de faible volatilité, le risque est donc de seulement de 34€ (34 *1€) par jour. En revanche, si la volatilité est au plus haut, trader le CAC peut vous coûter jusqu'à 132€ (132 *1€) sur un mini lot.
Rappelons également que l'ATR est une moyenne des true range. Dans une moyenne, il y a des valeurs plus hautes et plus basses. L'objectif de cet article est de vous faire prendre conscience des risques que vous encourez si vous trader les indices. Si vous avez un trop petit compte de trading, fuyez les indices et trader d'autres actifs (les actions, le Forex...) qui ont un gain/perte potentiel beaucoup plus faible. La valeur du point est largement inférieure sur le Forex si vous utilisez les micro lot (ce qui n'est pas possible si vous trader les indices, seuls les mini lots sont disponibles).
On peut prendre l'exemple de l'EUR/USD. La valeur d'un pip est de 0.1$ (0.089€) avec un micro lot. L'Average True Range est actuellement de 0.01 (soit 100 pips) ce qui donne un gain/perte potentiel de 8.9 € (100 * 0.089€) par jour. On est bien loin des 80€ de gain/perte potentiel du CAC40!
Trader les indices n'est pas plus risqué que trader d'autres actifs à partir du moment ou vous avez le compte de trading qui va avec. Si vous n'avez pas les fonds suffisants, fuyez le trading CFD sur indices.
